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Agritel Volatility Index : l'indicateur de volatilité implicite des grains

Agritel Volatility Index : l’indicateur de volatilité implicite des grains

Après la forte baisse de la volatilité débutée en Janvier 2009, l’AVI s’est stabilisé depuis trois mois entre 19 et 20% marquant le pricing des fondamentaux mondiaux lourds dans la prime des options ...

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Agritel Volatility Index : stabilité de la volatilité en mai

Après la forte baisse de la volatilité débutée en janvier 2009, l’AVI s’est stabilisé depuis trois mois entre 19 et 20% marquant le pricing des fondamentaux mondiaux lourds dans la prime des options. Le contrat orge de brasserie a ouvert timidement avec 310 options en position ouverte.

L’importante volatilité des cours du blé Euronext de ce début du mois de mai n’a pas impacté la volatilité implicite : les vendeurs d’options ont anticipé un retour au calme, d’ailleurs visible en cette fin de mois de mai. Le mois de mai a également été marqué par la hausse de 1 point de l’AVI Colza à 18%. Les options colza Euronext sont ainsi moins onéreuses que les options Blé, Maïs et Orge alors même que le bilan Colza est plus tendu. En conséquence, les stratégies à base d’options Colza sont intéressantes pour les opérateurs souhaitant se protéger d’une hausse/baisse du prix du colza.




Agritel Volatility Index : une volatilité désormais structurelle

Le marché européen a pendant longtemps été protégé des soubresauts du marché par la PAC. Depuis 2007, les consommateurs et l’intégralité de la filière agricole ont pris conscience de l’augmentation de la volatilité des prix des matières premières agricoles. Face à cette importante volatilité, les opérateurs de la filière agricole ont été amenés à gérer ce risque prix en s’appropriant les outils de gestion du risque. Les options, dont le prix dépend de la volatilité, sont un de ces outils de gestion du risque.

Bourse tendance avec Agritel et Agence Fargo

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Date de publication 7 avril 2020

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