Agritel lance le premier indice de volatilité grandes cultures

Agritel, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion du risque de prix sur les matières premières agricoles, annonce le lancement d’un indicateur de marché inédit, « Agritel Volatility Index ».

Composition

Cet indice synthétise la volatilité implicite (anticipation de la volatilité future) des options, sur les marchés céréaliers et oléagineux Euronext. Il est composé des volatilités implicites respectives du blé, du maïs et du colza, pondérées selon les tailles des positions ouvertes*.

Ainsi, la pondération de la volatilité implicite du blé représente 83% du total de l’indice, celle du colza 15% et celle du maïs 2%. L’AVI remonte jusqu’à juin 2008.

*La volatilité implicite est déduite de la volatilité publiée par Euronext

Objectifs

Agritel Volatility Index a été conçu comme un nouvel outil de mesure, destiné aux professionnels du secteur agroalimentaire et du secteur financier, pour une meilleure anticipation des variations du prix des options, sur les marchés des matières premières agricoles.
Agritel Volatility Index, c’est :
– L’outil de mesure du risque de prix des intervenants de la filière agricole
- L’indicateur du coût des options
– Une anticipation de la volatilité des matières premières agricoles cotées sur Euronext

En complément des lettres d’information concernant les cours des marchés agricoles (Agritel Hebdo, Agritel International Report…), Agritel publiera chaque début de mois, un commentaire de marché autour de l’évolution de L’Agritel Volatility Index.

A propos d’Agritel

Créée en 2001, Agritel est une société de conseil spécialisée dans la gestion du risque de prix dans le secteur agro-alimentaire et agroindustriel. Son objectif est d’apporter à cette filière, confrontée à une volatilité des prix croissante, les outils, les techniques, les connaissances et le savoir-faire utilisés depuis plusieurs décennies dans le monde de la finance. Agritel apporte également son expertise aux acteurs du monde financier sur les fondamentaux des marchés agricoles. L’expertise d’Agritel se décline en 3 métiers : formation, information et conseil.